Bijgeloof in de markten is waar - totdat het tegendeel blijkt. Zo ook met het bekende ‘decembereffect', dat echt blijkt te bestaan.

Data-analyse van vermogensbeheerder Schroders over de afgelopen 30 jaar wijst uit dat aandelenmarkten in december de grootste kans in het jaar hebben om te stijgen. April staat op een goede tweede plek en augustus is de slechtst presterende maand.

Grootste kans op meeste winst in december

Er wordt volop gediscussieerd of er een decembereffect bestaat en wat daar dan de oorzaak van kan zijn. Uit onderzoek blijkt dat sinds 1987 de aandelenmarkten in december in 79,2 procent van de tijd gestegen zijn.

Als ook gekeken wordt naar het gemiddelde rendement, dan noteert de decembermaand met een plus van 2,2 procent aan kop. April is een goede tweede met een gemiddeld rendement van 1,9 procent. Augustus is de slechtste maand met een gemiddeld negatief rendement van 1 procent. 

Feeststemming op de beurzen

Is er sprake van een feestmaandeffect? Goedgemutste beleggers in feeststemming zijn immers eerder geneigd te kopen dan te verkopen. Of heeft het toch te maken met fondsbeheerders die hun portefeuilles herbalanceren tegen het einde van het jaar? 

Kerstaankopen doen, of toch langetermijnbeleggen?

Wat de reden ook is, beleggers die gokken op een decembereffect doen dat wel voor eigen risico. Het proberen te timen van de markt is sowieso een twijfelachtige strategie. Beleggen is vooral een langetermijnbezigheid en niet iets wat je er even bij doet tijdens de feestdagen in december.

Zo is de S&P 500-index sinds 31 december 1986 jaarlijks met 7,9 procent op jaarbasis gestegen. Maar ook hierbij geldt dat prestaties uit het verleden niets zeggen over de toekomst.

Bekijk ook: 'Rally in aandelen is nog niet voorbij'