Nederlandse banken slagen moeiteloos voor stresstest

Alle zeven Nederlandse banken die door de Europese Centrale Bank (ECB) zijn onderworpen aan een stresstest, zijn hiervoor met gemak geslaagd.

Dat maakt de ECB zondag bekend.

Hiermee is aangetoond dat de banken over voldoende kapitaal beschikken bij tegenvallende economische omstandigheden.

Bij de stresstest is rekening gehouden met twee scenario's: normale en slechte economische omstandigheden. In het laatste geval wordt onder andere uitgegaan van een tegenvallende economische groei, een stijgende werkloosheid en een dalende aandelenmarkt. 

In het eerste geval mag de zogeheten kernkapitaalratio gedurende de periode 2014 tot en met 2016 niet onder de 8 procent uitkomen. Bij zware omstandigheden is de eis minimaal 5,5 procent.

De kernkapitaalratio geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen en het risicogewogen vreemde vermogen en zegt zo iets over de kapitaalbuffer van een bank. De stresstest is gehouden onder de 130 grootste banken in de eurozone.

SNS

Bij het basisscenario scoort SNS Bank met 15 procent het hoogst van de Nederlandse banken. Tegelijkertijd scoort de bank het laagst als de economie tegenzit, hun kernkapitaalratio zou in zo'n scenario uitkomen op 6,8 procent. De bank uit Utrecht heeft daarmee moeite als het economisch slecht gaat, maar scoort wel een voldoende.  

Het leidt tot een opgeluchte reactie. "De uitkomst van de EU-brede stresstest bewijst de schokbestendigheid van SNS Bank onder ongunstige economische omstandigheden", schrijft de genationaliseerde SNS Bank in een verklaring. 

Basel III

Uit de testen blijkt verder dat SNS, als de volledige richtlijnen van Basel III worden gebruikt, in het meest ongunstige scenario een kernkapitaalratio van 4,9 procent heeft in 2016. Een woordvoerder van de bank benadrukt dat dit geen probleem is. Basel III gaat pas volledig in vanaf 2018 en onder die regels heeft een bank minimaal een kernkapitaalratio van 4,5 procent nodig.

Hij haalt verder aan dat de bank nog veel geld van de Belastingdienst tegoed heeft vanwege de forse verliezen die SNS in het verleden heeft gemaakt. Die zijn niet meegeteld in de onderzoeken van de European Banking Authority (EBA) en de ECB. "Wij maken ons geen zorgen. Op termijn willen we de best gekapitaliseerde bank van Nederland zijn."

ING

ING doet het van de Nederlandse banken bij normale omstandigheden het minst goed, de kernkaptitaalratio komt uit op 10,4 procent. Bij slechte omstandigheden presteert de bank juist goed vergeleken met zijn Nederlandse concurrenten. Het minimum van 5,5 procent wordt ruim gehaald met 8,7 procent.

Alleen ABN Amro scoort hier beter met 9,1 procent. Een opsteker voor de staatsbank die op termijn weer wil terugkeren naar de beurs. Bestuursvoorzitter Gerrit Zalm laat dan ook weten "heel tevreden" te zijn met de uitkomsten.

Rabobank

De Rabobank presteert ook zeer solide met een kapitaalbuffer van 11,2 procent onder normale omstandigheden en 8,4 procent onder zware omstandigheden.

De bank laat in een reactie weten dat door de voorzieningen die dit jaar reeds zijn genomen, de uitkomsten al voor een deel waren verwerkt. Er is in het eerste halfjaar een voorziening van 1,2 miljard euro genomen waarvan een belangrijk deel, 600 miljoen, op commercieel vastgoed, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

De Nederlandse geteste banken zijn ING, Rabobank, ABN Amro, SNS Bank, Nederlandse Waterschapsbank, Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse dochter van Royal Bank of Scotland.

Balanstest

Voorafgaand aan de stresstest is er grondig onderzoek gedaan naar de leningportefuille (Asset Quality Review, of AQR) bij de grootste banken in de eurozone. Bij de Nederlandse banken heeft dit geleid tot een aanpassing van de kapitaalpositie van 2,8 miljard euro op een totaal van 81,4 beschikbaar kapitaal.

De belangrijkste afwijking komt door de verschillende definities die worden gebruikt voor niet-presterende leningen. Verder zijn er aanpassingen gemaakt bij commercieel vastgoed, kredietverlening bij grote bedrijven en de groot-, midden-en kleinbedrijf portefeuille. 

Hypotheken

De aanpassingen ten aanzien van de hypotheken zijn beperkt, volgens de ECB. Er werd voorafgaand aan de uitkomst met argusogen gekeken naar de Nederlandse hypotheken op de balansen. Banken kennen een hoog aantal afgesloten hypotheken die hoger zijn dan de daadwerkelijke waarde van een huis, de zogeheten loan to value.

Maar de hypotheken zijn geen bepalende factor bij het berekenen van eventuele verliezen. "De betalingsmoraal van Nederlanders is erg hoog, zodat ze niet tot verlies leiden", zegt Jan Sijbrand, directeur toezicht bij De Nederlandsche Bank (DNB), in een toelichting op de uitkomsten. Op mkb-leningen hoefden de Nederlandse banken het minste af te schrijven.

Uit de balanstest kwam ook naar voren dat er wat betreft de datalevering bij Nederlandse banken nog stappen gemaakt kunnen worden. Sijbrand noemde dit "bijvangst". Deze data is nodig om de risico's goed in kaart te kunnen brengen. De totale onderzoekskosten voor DNB komen uit op 50 miljoen euro.

Buitenland

In totaal moeten dertien Europese banken nog hun buffers aanvullen om te voldoen aan de eisen van de ECB. Onder andere de Belgische bank Dexia moet nog extra kapitaal ophalen. Het gaat om 340 miljoen euro. 

Verder blijken nog een Oostenrijkse, een Cypriotische, twee Griekse, een Ierse, vier Italiaanse, een Portugese en twee Sloveense banken geld tekort te komen. Zij hebben twee weken de tijd om met een plan van aanpak te komen en te laten zien hoe zij de gaten willen dichten.

Uit het onderzoek blijkt dat eind 2013 25 banken in de EU nog een tekort hadden van in totaal 25 miljard euro, maar veel banken hebben dit jaar al geld opgehaald. 

Uitslag ECB-test Nederlandse banken | Overzicht van 25 gezakte bankenUitslag stresstest moet onderling vertrouwen banken herstellen

Lees meer over:

IEX.nl (mediapartner)

IEX.nl (mediapartner)
IEX.nl is hét beleggersplatform van Nederland. Volg alles van deze mediapartner. 

Cryptomunten

Cryptomunten
Handleiding: Zo beleg je in bitcoins en andere virtuele munten.

Beleggen

Beleggen
Is beleggen voor iedereen geschikt en waar moet je aan denken als je ermee wil beginnen?

NUwerk

NUlokaal adverteren

Tip de redactie